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-- 厳選資料 --

Text Book: Financial Market Design by an Agent-Based Model

(包括資料)金融業界におけるAI、高速取引、人工市場による市場制度の設計, プレゼン資料(.pdf), 説明動画(YouTube)

人工市場による市場制度の設計, レポート1, レポート2, プレゼン資料(.pdf)

投資の世界における生成AI, レポート, プレゼン資料(.pdf)

人工知能は相場操縦という不正な取引を勝手に行うか？-遺伝的アルゴリズムが人工市場シミュレーションで学習する場合-, レポート, 論文, プレゼン資料(.pdf), 説明動画(YouTube)

なぜ株式市場は存在するのか？, レポート, 説明動画(YouTube)

-- 備忘録 --

Zoom上にタイマーを表示させる(.pdf), ブログ, 旅の思い出, 物理数学0(.pdf)

-- 簡単な自己紹介 --

現在、資産運用会社のスパークス・アセット・マネジメントでファンドマネージャー 兼 上席研究員
IEEE CIS，人工知能学会，日本金融・証券計量・工学学会，進化経済学会，各会員

1996年4月 気象大学校入学
2000年4月 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻入学:STP(太陽地球物理学講座)所属 宇宙空間プラズマ物理の理論的研究
2002年3月 理学修士
2002年4月-2004年3月 同博士課程在籍
2004年4月 スパークス・アセット・マネジメント入社

2001年度-2002年度 気象大学校 実験助手
2002年度-2003年度 日本学術振興会特別研究員(DC1)
2003年度 武蔵工業大学 非常勤講師
2007年 日本証券アナリスト協会検定会員
2011年10月-2014年9月 東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 博士課程(和泉研究室)
2014年 博士(工学)
2017年度-2018年度 人工知能学会代議員
2014年度-2022年度 東京大学公共政策大学院の非常勤講師
2016年度- 人工知能学会金融情報学研究会 幹事
-> 2019年度-2021年度 主幹事，2022年度-2023年度 主査
2019年- IEEE Computational Intelligence Society, Computational Finance and Economics Technical Committee(CFETC) Member
-> 2024年-2025年, Committee Chair of CFETC

-- 博士論文・修士論文・卒業研究 --

博士論文 [東京大学大学院工学系研究科 2014年]： 人工市場シミュレーションを用いた金融市場の規制・制度の分析, 詳細ページ, 東京大学学術機関リポジトリ, paper(.pdf), slide(.pdf), 学位記.

修士論文 [東京大学大学院理学系研究科 2002年]： New wave heating process of heavy ions in multi-component plasmas, 研究背景の一般向け解説, その.pdf版, paper(.pdf).

卒業研究 [気象大学校 2000年]： 電離圏磁気圏結合系における電磁流体波動伝搬の数値シミュレーション.

-- 学術賞 --

2020年度　人工知能学会全国大会優秀賞(一般セッション口頭発表部門), 賞状

2018, Distinguished Research on Behavioral and Economic Computing on The 5th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2018), (coauthor), 賞状

2014, 3rd place award for the 2014 CIFEr Best Paper on IEEE Conference Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics 2014, 賞状

2012年度　人工知能学会研究会優秀賞, 賞状

2010年度　人工知能学会研究会優秀賞, 賞状（共著）

2008年度　人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会優秀論文賞

-- 査読付原著論文 --

- Guan, X., Mizuta, T., Yagi, I., Impact of arbitrage trading between an ETF and its underlying assets on market liquidity of their markets using an agent-based simulation, Journal of Computational Social Science, 2024.

- Yagi, I., Guan, X., Mizuta, T., Investigation of market impacts of arbitrage trading between an ETF and its underlying assets using an agent-based simulation, Finance Research Letters, 2024.

- 遠藤修斗, 水田孝信, 八木勲, オーダーブックインバランスを考慮した執行アルゴリズムが金融市場から受ける影響の分析〜エージェントシミュレーションによるアプローチ〜, 人工知能学会論文誌, Vol.39, No.4, 2024.

- Guan, X., Hoshino, M., Mizuta, T., Yagi, I., The Impact of Arbitrage Between Stock Markets With and Without Maker-Taker Fees Using an Agent-Based Simulation, New Generation Computing, 2024.

- Yagi, I., Hoshino, M., Mizuta, T., Impact of high-frequency trading with an order book imbalance strategy on agent-based stock markets, Complexity, 2023.

- Hoshino, M., Mizuta, T., Sudo, Y., Yagi, I., Impact of maker-taker fees on stock exchange competition from an agent-based simulation, Journal of Computational Social Science, Vol. 5, pp. 1323-1342, 2022.

- 星野真広, 水田孝信, 八木勲, 人工市場を用いたメイカー・テイカー制が取引コストと市場流動性に与える影響の分析, 人工知能学会論文誌, Vol.36, No.5, 2021.

- 丸山隼矢, 水田孝信, 八木勲, 人工市場を用いたレバレッジドETFがザラ場市場に与える影響分析, 電子情報通信学会論文誌D, Vol.J103-D, No.11, pp.755-763, 2020.

- Yagi, I., Masuda, Y., Mizuta, T., Analysis of the Impact of High-Frequency Trading on Artificial Market Liquidity, IEEE Transactions on Computational Social Systems, Vol. 7, Issue 6, pp.1324-1334, 2020, arxiv.

- Yagi, I., Maruyama, S., Mizuta, T., Trading strategies of a leveraged ETF in a continuous double auction market using an agent-based simulation, Complexity, 2020, arxiv.

- 丸山隼矢, 水田孝信, 八木勲, 人工市場を用いた分散投資規制が市場に与える影響分析―ファンダメンタル価格急落時と急騰時における比較, 情報処理学会論文誌, Vol. 60, No. 10, pp.1694-1703, 2019.

- Mizuta, T., Horie, S., Mechanism by which active funds make market efficient investigated with agent-based model, Evolutionary and Institutional Economics Review, Volume 16, Issue 1, pp.43-63, 2019 (first published online: 2018), Complimentary shared FULL Text.

- Nozaki, A., Mizuta, T., Yagi, I., A Study on the Market Impact of the Rule for Investment Diversification at the Time of a Market Crash using a Multi-Agent Simulation, IEICE(the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) TRANSACTIONS on Information and Systems, Vol. E100.D, Issue 12, pp.2878-2887, 2017.

- Yagi, I., Nozaki, A., Mizuta, T., Investigation of the rule for investment diversification at the time of a market crash using an artificial market simulation, Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol. 14, Issue 2, pp.451-465, 2017.

- Mizuta, T., Kosugi, S., Kusumoto, T., Matsumoto, T., Izumi, Effects of Dark Pools on Financial Markets' Efficiency and Price-Discovery Function: An Investigation by Multi-Agent Simulations, Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol. 12, Issue 2, pp.375-394, 2015, accepted-version paper(.pdf)

- 草田裕紀, 水田孝信, 早川聡, 和泉潔, 保有資産を考慮したマーケットメイク戦略が取引所間競争に与える影響:人工市場アプローチによる分析, 人工知能学会論文誌, Vol. 30, No. 5, pp.675-682, 2015.

- Mizuta, T., Kosugi, S., Kusumoto, T., Matsumoto, T., Izumi, K., Yagi, I., Yoshimura, S., Effects of Price Regulations and Dark Pools on Financial Market Stability: An Investigation by Multi-Agent Simulations, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, Vol. 23, Issue 1-2, pp.97-120, 2016 (first published online: 2015).

- 水田孝信, 和泉潔, 八木勲, 吉村忍, 人工市場を用いた値幅制限・空売り規制・アップティックルールの検証と最適な制度の設計, 電気学会論文誌 論文誌C, Vol. 133, No.9, pp.1694-1700, 2013.
-->(英訳版) Mizuta, T., Izumi, K., Yagi, I., Yoshimura, S., Investigation of Price Variation Limits, Short Selling Regulation, and Uptick Rules and Their Optimal Design by Artificial Market Simulations, Electronics and Communications in Japan, Vol.98, Issue 7, pp.13-21, July, 2015.

- Wang, C., Izumi, K., Mizuta, T., and Yoshimura, S., Investigating the Impact of Trading Frequencies of Market Makers: a Multi-agent Simulation Approach, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, Vol.6, No. 3, pp.216-220, 2013.

- 曹治平, 古幡征史，水田孝信, 売買コストを考慮した市場急変に対応する日本株式運用モデル, ジャフィー・ジャーナル(日本金融・証券計量・工学学会和文ジャーナル), Vol. 12, 2013.

- 水田孝信, 八木勲, 和泉潔, 現実の価格決定メカニズムを考慮した人工市場の設定評価手法の開発, 人工知能学会論文誌, Vol. 27, No. 6, pp.320-327, 2012.

- 八木勲, 水田孝信, 和泉潔, 人工市場を用いた市場暴落後における反発メカニズムの分析, 情報処理学会論文誌, Vol. 53, No. 11, pp.2388-2398, 2012.

- Furuhata, M., Mizuta T., So J., Paired Evaluators Method to Track Concept Drift: An Application in Finance, Advances in Chance Discovery, Studies in Computational Intelligence, 2013, Volume 423, pp.127-141, 2013.

- 八木勲, 水田孝信, 和泉潔, 人工市場を利用した空売り規制が与える株式市場への影響分析 , 人工知能学会論文誌, Vol. 26, No. 1, pp.208-216, 2011.

- Yagi, I., Mizuta, T., Izumi, K., A Study on the Market Impact of Short-Selling Regulation Using Artificial Markets, ADVANCES IN PRACTICAL MULTI-AGENT SYSTEMS Studies in Computational Intelligence, Volume, Vol. 325, pp.217-231, 2011.

- Yagi, I., Mizuta, T., Izumi, K., A Study on the Effectiveness of Short-selling Regulation using Artificial Markets, Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol.7, No.1, pp.113-132, 2010.

- 水田孝信, 小林悟, 加藤徳史, 下妻友成, 精密で複雑なクオンツファンドは優れているか？, 証券アナリストジャーナル, 10月号, pp.72-81, 2008.

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- Mizuta, T. and M. Hoshino, New Non-stochastic Acceleration in Multi-component Plasmas, COSPAR COLLOQUIA SERIES., Vol. 16, Frontiers in Magnetospheric Plasma Physics, pp.261-264, 2005.

- Fujita, S., H. Nakata, M. Itonaga, A. Yoshikawa, and T. Mizuta, A numerical simulation of the Pi2 pulsations associated with the substorm current wedge, J. Geophys. Res., Vol. 107, No. A3, SMP 2, Mar, 2002.

- Mizuta, T. and M. Hoshino, Preferential acceleration of heavy ions in multi-component plasmas, Geophys. Res. Lett., Vol. 28, No 16, pp.3099-3102, Aug 15, 2001.

- Fujita, S., T. Mizuta, M. Itonaga, A. Yoshikawa, and H. Nakata, Propagation property of transient MHD impulses in the magnetosphere - ionosphere system: The 2D model of the Pi2 pulsation, Geophys. Res. Lett., Vol. 28, No 11, pp.2161-2164, Jun 1, 2001.

-- 査読付国際会議論文 --

- Nakagawa, K., Hirano, M., Minami, K., Mizuta, T., A Multi-agent Market Model Can Explain the Impact of AI Traders in Financial Markets - A New Microfoundations of GARCH model, International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2024), November 18 to 24, 2024, Kyoto, Japan, arxiv.

- Mizuta, T., Yagi, I., An interaction between a leveraged ETF and futures in a crash investigated by an agent-based model, IEEE, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr 2024), October 22 to 23, 2024, Hoboken, New Jersey, USA, slide(.pdf).

- Mizuta, T., Yagi, I., Comparing effects of price limit and circuit breaker in stock exchanges by an agent-based model, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr 2023), December 5 to 8, 2023, Mexico City, Mexico, arxiv, acceptance rate 54%(13/24), slide(.pdf), Presentation(YouTube).

- Mizuta, T., Izumi, K., Frequent batch auctions investigated by agent-based model, 14th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (AAI), Applied Informatics in Finance and Economics (AIFE 2023), July 8 to 13, 2023, Koriyama, Japan, working paper(.pdf), slide(.pdf).

- Noritake, Y., Mizuta, T., Hemmi, R., Nagumo S., Izumi, K., Investigation on effect of excess buy orders using agent-based model, The 9th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2022), October 29 to 31, 2022, Matsuyama, Japan(virtual), full or short paper acceptance rate 46%(38/83).

- Mizuta, T., Yagi, I., Takashima, K., Instability of financial markets by optimizing investment strategies investigated by an agent-based model, IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr 2022), May 4 to 5, 2022, Helsinki, Finland(virtual), arxiv, slide(.pdf), Presentation(YouTube).

- Mizuta, T., Do new investment strategies take existing strategies' returns -An investigation into agent-based models-, The 8th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2021), October 29 to 31, 2021, Doha, Qatar(virtual), arxiv, full paper acceptance rate 27%(14/52), Best Papers Award Nominee, certificate, slide(.pdf), Presentation(YouTube).

- Mizuta, T., Can an AI perform market manipulation at its own discretion? -A genetic algorithm learns in an artificial market simulation-, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), December 1 to 4, 2020, Canberra, Australia(virtual), arxiv, slide(.pdf), Presentation(YouTube).

- Mizuta, T., An agent-based model for designing a financial market that works well, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), December 1 to 4, 2020, Canberra, Australia(virtual), arxiv, slide(.pdf), Presentation(YouTube).

- Mizuta, T., How Many Orders does a Spoofer Need? -Investigation by Agent-Based Model-, The 7th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2020), November 5 to 7, 2020, Bournemouth, United Kingdom(virtual), submitted-version paper(.pdf), slide(.pdf), Presentation(YouTube).

- Yagi, I., Hoshino, M., Mizuta, T., Analysis of the impact of maker-taker fees on the stock market using agent-based simulation, ACM 1st International Conference on AI in Finance, October 15,16, 2020, New York, USA(virtual), arxiv.

- Mizuta, T., Agent-Based Model of Liquidity and Arbitrage Cost Between ETF and Stocks, IIAI AAI 2019, 7th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (SCAI 2019), pp. 685-688, July 7 to 12, 2019, Toyama, Japan, slide(.pdf).

- Yagi, I., Mizuta, T., Analysis of the impact of the rule for investment diversification on investment performance using a multi-agent simulation, IIAI AAI 2019, 7th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (SCAI 2019), pp. 689-692, July 7 to 12, 2019, Toyama, Japan.

- Mizuta, T., Effect of Increasing Horizontal Shareholding with Index Funds on Competition and Market Prices -- Investigation by Agent-Based Model --, The 5th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2018), pp. 185-188, November 12 to 14, 2018, Kaohsiung, Taiwan, submitted-version paper(.pdf), slide(.pdf).

- Yagi, I., Masuda, Y., Mizuta, T., Detection of Factors Influencing Market Liquidity Using an Agent-based Simulation, The 5th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2018), pp. 173-178, November 12 to 14, 2018, Kaohsiung, Taiwan, Distinguished Research on Behavioral and Economic Computing, certificate.

- Mizuta, T., Horie, S., Why do Active Funds that Trade Infrequently Make a Market more Efficient? - Investigation using Agent-Based Model, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), November 27 to December 1, 2017, Honolulu, accepted-version paper(.pdf), slide(.pdf).

- Mizuta, T., Noritake, Y., Hayakawa, S., Izumi, K., Affecting Market Efficiency by Increasing Speed of Order Matching Systems on Financial Exchanges -- Investigation using Agent Based Model, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), December 6-9, 2016, Athens, slide(.pdf).

- Yagi, I., Mizuta, T., Analysis of the Impact of Leveraged ETF Rebalancing Trades on the Underlying Asset Market Using Artificial Market Simulation, 12th Artificial Economics Conference, September 20-21, 2016, Rome, slide(.pdf), paper(.pdf).

- Mizuta, T., Kosugi, S., Kusumoto, T., Matsumoto, W., Izumi, K., Yoshimura, S., Do Dark Pools Stabilize Markets and Reduce Market Impacts? -- Investigations using Multi-Agent Simulations --, IEEE, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), pp.71-76, March 27-28, 2014, London, 3rd place award, certificate, slide(.pdf).

- Mizuta, T., Izumi, K., Yagi, I., Yoshimura, S., Regulations' Effectiveness for Market Turbulence by Large Erroneous Orders using Multi Agent Simulation, IEEE, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), pp.138-143, March 27-28, 2014, London, slide(.pdf).

- Mizuta, T., Hayakawa, S., Izumi, K., Yoshimura, S., Simulation Study on Effects of Tick Size Difference in Stock Markets Competition, The 8th International Workshop on Agent-based Approach in Economic and Social Complex Systems (AESCS 2013), September 11-13, 2013, Tokyo, paper(.pdf), slide(.pdf).

- Mizuta, T., Izumi, K., Yoshimura, S., Price Variation Limits and Financial Market Bubbles: Artificial Market Simulations with Agents' Learning Process, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), pp.1-7, April 16-19, 2013, Singapore, slide(.pdf).

- Yagi, I., Mizuta, T., Izumi, K., A study on the Reversal Mechanism for Large Stock Price Declines Using Artificial Market, IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), pp. 1-7, March 29-30, 2012, New York.

- Yagi, I., Mizuta, T., Izumi, K., A Study on the Effectiveness of Short-Selling Regulation in View of Regulation Period Using Artificial Markets, IEEE/ACIS 9th International Conference, Computer and Information Science (ICIS), pp. 169-174, August 18-20, 2010, Yamagata.

- Furuhata, M., Mizuta T., So J., Paired Evaluators Method to Track Concept Drift: An Application for Hedge Funds Operations, 5th International Workshop on Chance Discovery (IWCD10), December 14, 2010, Sydney.

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- COSPAR Colloquium Frontiers of Magnetospheric Plasma Physics, July 24-26, 2002, Kanagawa.

-- ワーキング・ペーパー --

- 則武誉人，逸見龍太，南雲将太，水田孝信，和泉潔, 人工市場を用いたショートサイドの市場非効率性に関する分析, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 38, 日本取引所グループ, 2022, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).
-->(英訳版) Noritake, Y., Hemmi, R., Nagumo, S. Mizuta, T., Izumi, K., Analysis of Short Side Market Inefficiencies Using Artificial Market Model, JPX Working Paper, Vol. 38, Japan Exchange Group, 2022, Full Text(.pdf), Summary(.pdf).

- 星野真広, 水田孝信, 八木勲, 人工市場を用いたメイカー・テイカー制が市場間取引シェア獲得に与える影響調査, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 37, 日本取引所グループ, 2021, 本文(.pdf).

- 益田裕司, 水田孝信, 八木勲, 人工市場を用いた金融市場流動性に影響を与える要因の調査, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 29, 日本取引所グループ, 2019, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).

- 水田孝信, 株式とETFの裁定取引にかかるコストと流動性の関係 −人工市場によるシミュレーション分析−, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 27, 日本取引所グループ, 2019, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).
-->(英訳版) Mizuta, T., Liquidity and Arbitrage Cost between ETF and Stocks using Agent-Based Model, JPX Working Paper , Vol. 27, Japan Exchange Group, 2019, Full Text(.pdf), Summary(.pdf).

- 水田孝信, 和泉潔, 人工市場シミュレーションを用いたバッチオークションの分析, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 17, 日本取引所グループ, 2016, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).
-->(英訳版) Mizuta, T., Izumi, K., Investigation of Frequent Batch Auctions using Agent Based Model, JPX Working Paper , Vol. 17, Japan Exchange Group, 2016, Full Text(.pdf), Summary(.pdf).

- 水田孝信, ARCHモデルのミクロ的基礎付けの試み, SSRN Working Paper Series, 2016, paper(.pdf).
-->(英訳版) Mizuta, T., Micro-Foundation of ARCH Model, SSRN Working Paper Series, 2016, paper(.pdf).

- Mizuta, T., A Brief Review of recent Artificial Market Simulation (Multi-Agent Simulation) Studies for Financial Market Regulations and/or Rules, SSRN Working Paper Series, 2016, paper(.pdf).

- 水田孝信, 則武誉人, 早川聡，和泉潔, 人工市場シミュレーションを用いた取引システムの高速化が価格形成に与える影響の分析, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 9, 日本取引所グループ, 2015, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).
-->(英訳版) Mizuta, T., Noritake, Y., Hayakawa, S., Izumi, K., Impacts of Speedup of Market System on Price Formations using Artificial Market Simulations, JPX Working Paper, Vol. 9, Japan Exchange Group, 2015, Full Text(.pdf), Summary(.pdf).

- 草田裕紀, 水田孝信, 早川聡，和泉潔, 保有資産を考慮したマーケットメイク戦略が市場間競争に与える影響：人工市場アプローチによる分析, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 8, 日本取引所グループ, 2015, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).

- 草田裕紀, 水田孝信, 早川聡，和泉潔, 吉村忍, 人工市場シミュレーションを用いたマーケットメイカーのスプレッドが市場出来高に与える影響の分析, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 5, 日本取引所グループ, 2014, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).

- 水田孝信, 早川聡，和泉潔, 吉村忍, 人工市場シミュレーションを用いた取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係性分析, JPXワーキング・ペーパー, Vol. 2, 日本取引所グループ, 2013, 本文(.pdf), 要約版(.pdf).
-->(英訳版) Mizuta, T., Hayakawa, S., Izumi, K., Yoshimura, S., Investigation of Relationship between Tick Size and Trading Volume of Markets using Artificial Market Simulations, JPX Working Paper, Vol. 2, Japan Exchange Group, 2013, Full Text(.pdf), Summary(.pdf).

- Mizuta, T., Kudo, I., Kobayashi, Y., A Portfolio of Japanese Equities Weighted by YKS Patent Values, SSRN Working Paper, 2009.

-- 国内学会(自身が登壇したもののみ) --

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/19-20, 2024, (東京&オンライン), 市場急落時におけるレバレッジドETFと先物市場の相互作用 -人工市場を用いた分析-, slide(.pdf).

- 人工知能学会全国大会, 5/28-31, 2024, (浜松&オンライン).

- 進化経済学会 福井大会, 3/16-17, 2024, (福井).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/14, 2023, (東京&オンライン), 人工市場シミュレーションによる値幅制限とサーキットブレイカーの効果比較, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/17, 2023, (東京).

- 人工知能学会全国大会, 6/6-9, 2023, (熊本&オンライン).

- 進化経済学会 東京大会, 3/18-19, 2023, (東京).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 3/4, 2023, (東京&オンライン), 新しい株式投資戦略は既存の戦略からリターンを奪うのか?-人工市場によるシミュレーション分析-, slide(.pdf), 説明動画(YouTube).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 2/18-19, 2023, (仙台&オンライン).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/8, 2022, (東京&オンライン), 投資戦略の最適化の不安定性による金融市場の不安定性-人工市場を用いた分析-, slide(.pdf), 説明動画(YouTube).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/19-20, 2022, (東京&オンライン).

- 人工知能学会全国大会, 6/14-17, 2022, (京都&オンライン).

- 進化経済学会 京都大会, 3/25-27, 2022, (オンライン).

- Smash 2022 Winter Symposium, 2/21, 2022, (金沢&オンライン), 金融・経済分野におけるマルチエージェントシステム 〜 簡単なレビュー 〜.

- 人工知能学会全国大会, 6/8-11, 2021, (オンライン).

- 進化経済学会 静岡大会, 3/27-28, 2021, (オンライン).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 2/21, 2021, (オンライン).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/10, 2020, (オンライン), 人工知能は相場操縦という不正な取引を勝手に行うか？ -遺伝的アルゴリズムが人工市場シミュレーションで学習する場合-, slide(.pdf).

- 人工知能学会全国大会, 6/9-12, 2020, (オンライン), 人工知能は相場操縦という不正な取引を勝手に行うか？ -遺伝的アルゴリズムが人工市場シミュレーションで学習する場合 -, 優秀賞(一般セッション口頭発表部門), 賞状, slide(.pdf), 説明動画(YouTube).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 3/14-15, 2020, 東京, 裁定取引へのリベートは流動性を向上させるか？-人工市場によるシミュレーション分析-, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/5-6, 2019, 東京.

- 人工知能学会全国大会, 6/4-7, 2019, 新潟, 株式とETFの裁定取引にかかるコストと流動性の関係 -人工市場によるシミュレーション分析-, slide(.pdf).

- 進化経済学会 名古屋大会, 3/16-17, 2019, 名古屋.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/20, 2018, 東京, 水平株式保有するパッシブファンドの増加が企業間競争と市場価格へ与える影響 -人工市場によるシミュレーション分析-, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/24-25, 2018, 東京.

- 人工知能学会全国大会, 6/5-8, 2018, 鹿児島.

- 進化経済学会 九州大会, 3/29-30, 2018, 福岡.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/14, 2017, 東京, 忍耐強い(Patient)アクティブ投資は 市場を効率的にするのか？ -人工市場によるシミュレーション分析-, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 7/28-29, 2017, 東京.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 3/10, 2017, 東京, 人工市場シミュレーションを用いたバッチオークションの分析, slide(.pdf).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 3/10, 2017, 東京, 人工市場シミュレーションを用いたレバレッジドETFが原資産価格変動に与える影響分析(第２著者で登壇), slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 2/17-18, 2017, 東京.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/8, 2016, 東京, ARCHモデルのミクロ的基礎付けの試み, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/8-9, 2016, 東京.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 3/28, 2016, 東京, ダーク・プールが市場効率性と価格発見メカニズムに与える影響 〜人工市場モデルと数式モデルを用いたメカニズムの分析〜, slide(.pdf).

- 進化経済学会 東京大会, 3/26-27, 2016, 東京.

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 1/24-25, 2016, 東京.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 9/26, 2015, 東京, 人工市場シミュレーションを用いた取引システムの高速化が価格形成に与える影響の分析, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/7-8, 2015, 東京.

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 1/23-24, 2015, 東京.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 1/21, 2015, 東京, 人工市場シミュレーションを用いた ダーク・プールによる市場効率化の分析, slide(.pdf).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/11, 2014, 東京, 国際会議 IEEE CIFEr 2014 参加報告, slide(.pdf).

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 1/22, 2014.

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 1/10-11, 2014, 東京.

- 人工知能学会 金融情報学研究会, 10/12, 2013, 東京, 人工市場を用いた大規模誤発注による市場混乱を防ぐ制度・規制の検証 〜 トリガー式アップティック・ルールを中心に 〜, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 8/4-5, 2013, 東京.

- 人工知能学会全国大会, 6/4-7, 2013, 富山, 人工市場を用いた大規模誤発注が価格変動に与える影響の分析, slide(.pdf).

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 1/25-26, 2013, 東京.

- 行動経済学会, 12/8-9, 2012, 東京.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 11/17, 2012, 神奈川, 人工市場を用いた値幅制限・空売り規制・アップティックルールの検証, 人工知能学会研究会優秀賞.

- 人工知能学会全国大会, 6/12-15, 2012, 山口, 人工市場における学習プロセスの必要性検証.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 1/28, 2012, 東京, 市場暴落後の反発時における投資家の振る舞いと人工市場への示唆.

- 行動経済学会, 12/10-11, 2011, 兵庫.

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 10/14-15, 2011, 東京.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 10/1, 2011, 東京, 株式市場急落後の反発に関する分析 〜シミュレーション研究との比較〜.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 1/23, 2010, 東京, 取引所の高速化について.

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 12/23-24, 2009, 東京.

- 日本金融・証券計量・工学学会大会, 7/29-30, 2009, 東京.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 1/25, 2009, 東京, なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか？, 優秀論文賞.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 9/13, 2008, 東京, 実市場データをもとにポートフォリオ運用を行うエージェントを用いた人工市場による株価予測, 優秀論文賞.

- 情報処理学会数理モデルと問題解決研究会, 5/16, 2008, 京都.

- 人工知能学会知識ベースシステム研究会, 3/28-29, 2008, 東京.

- - -

- 日本天文学会年会, 3/22-24, 2004, 名古屋.

- ２００２年プラズマ科学のフロンティア研究会, 10/9-11, 2002, 岐阜, プラズマ波動による新しい非統計的加速, ポスター(.pdf).

- 地球惑星科学関連２００２年合同学会, 5/27-31, 2002, 東京.

- 地球電磁気・地球惑星圏学会総会, 11/22-25, 2001, 福岡.

- ＳＴＥシミュレーション研究会, 10/22-23, 2001, 福井.

- 地球惑星科学関連２００１年合同学会, 6/4-8, 2001, 東京.

- SGEPSS波動分科会・福井勉強会, 3/19, 2001, 福井.

- 地球電磁気・地球惑星圏学会総会, 11/20-22, 2000, 東京.

-- 討論者 --

- 行動経済学会, 12/12-13, 2020, (オンライン), 宇野淳，柴田舞，戸辺玲子, 呼値変更：市場間競争と流動性供給者へのインパクト.

-- 書籍・執筆記事 --

- Mizuta, T., Yagi, I., Financial Market Design by an Agent-Based Model, Springer Nature, 2025 in press.

- 人工市場：金融市場のコンピュータ・シミュレーション, Research Review(所報) vol.5, SBI金融経済研究所, 2024年3月.

- 資本市場における生成AI, 資本市場アップデート 2024年1月号, みずほ証券グローバル戦略部産学連携室, 2024.

- 金融市場のコンピュータ・シミュレーション"人工市場"へかかる期待, SBI金融経済研究所, 2023/9/25.

- 沈む日本の大学、生き残りを左右するファイナンスの巧拙 学術研究の物価克服には高リターンが見込める基金運用が不可欠, 週刊金融財政事情 2023年1月31日号, pp. 12-15, 金融財政事情研究会, 2023.

- 「人工市場による金融市場・経済のシミュレーション研究」, シミュレーション Vol.41 No.3 (2022年9月号) , 25 - 29, 日本シミュレーション学会, 2022.

- 中項目「人工市場」担当, 数理社会学事典, 丸善出版, 2022.

- Mizuta, T., Artificial Intelligence (AI) for Financial Markets: A Good AI for Designing Better Financial Markets and a Bad AI for Manipulating Markets, Digital Designs for Money, Markets, and Social Dilemmas, pp. 305-329, 2022.

- 「人工市場による金融市場の設計と広がる活用分野」（共著筆頭）, 人工知能 Vol. 36 No. 3 (2021年5月号), 905 - 910, 人工知能学会, 2021.

- 「5．エージェントモデルによる金融市場の制度設計」(共著), マルチエージェントによる金融市場のシミュレーション, コロナ社, 2020, 立ち読み(.pdf), 全図表(.pdf), 書評: 証券アナリストジャーナル, 人工知能(人工知能学会誌).

- 高速取引はコロナショックで「悪玉」を演じたか-市場の荒れを和らげた側面も, 週刊金融財政事情 2020年7月13日号, pp. 26-31, 金融財政事情研究会, 2020.

- Yagi, I., Masuda, Y., Mizuta, T., Detection of Factors Influencing Market Liquidity Using an Agent-Based Simulation, Network Theory and Agent-Based Modeling in Economics and Finance, pp. 111-131, 2019.

- 人工市場シミュレーションを用いた金融市場の規制やルールの議論, 証券アナリストジャーナル 第57巻 第5号 (2019年5月号), 26 - 35, 日本証券アナリスト協会, 2019.

- 「金融情報学：ファイナンスにおける人工知能応用」（共著）, 人工知能 Vol. 32 No. 6 (2017年11月号) , 905 - 910, 人工知能学会, 2017.

- 「レバレッジ型ＥＴＦ 市場変動を増幅させる仕組み」, 週刊エコノミスト 2015年11月3日特大号, 毎日新聞出版, 2015.

- 「10．自律のための『就職支援』をおこなう若者就職支援協会」(共著), ミッションから見たNPO, 文眞堂, 2012.

- 「金融市場における最新情報技術：1. 金融の役割と情報化の進展 -市場の高速化と課題-」, 情報処理53巻9号, 892 - 897, 情報処理学会, 2012.

- 「躍動する太陽」, 穹+(きゅうぷらす)， No.6,ヤマギワ発刊, 2001.

-- スペシャル・レポート (スパークス・アセット・マネジメント) --

== スペシャル・レポート (スパークス・アセット・マネジメント)トップページ.

- インデックス運用の難しさ -インデックスへの過度な追従による弊害-, 2024/12/3.

- コメ市場と電力市場の問題点-価格安定化で失ったこと, 2024/7/11.

- 株式投資で気候変動を考慮することに賛否があるのはなぜか？：気候変動解決でリターンを得る投資戦略, 2024/4/15.

- 株式投資家のための気候変動解決策の解説, 2024/2/2.

- 株式投資家のための気候変動の科学的理解, 2023/12/6.

- 株式投資で気候変動を考慮することに賛否があるのはなぜか？[概要編], 2023/10/23.

- 投資の世界における生成AI, 2023/8/3.

- 関東大震災から100年〜今同じことが起きたら株式取引は継続されるか？, 2023/6/6.

- いまだに残るアクティブ運用とパッシブ運用への誤解, 2023/4/5.

- 新技術の悪い影響とそれを乗り越えてきた金融市場, 2022/12/15.

- 学術研究力に直結する大学の資産運用, 2022/10/7.

- ROEと資本コスト：その企業の価値はいくらか, 2022/6/28.

- 世界的な株式の決済期間短縮化：T+1への統一が進むか？, 2022/4/7.

- 金融市場の制度設計に使われ始めた人工市場, 2021/11/15.

- 金融市場で使われている人工知能, 2021/9/8.

- 続・市場は効率的なのか？実験市場や人工市場での検討, 2021/8/16.

- フラッシュ・クラッシュ・トレーダー"と呼ばれた男はフラッシュ・クラッシュとはあまり関係なかった：高頻度取引との知られざる戦い, 2021/4/12.

- 市場は効率的なのか？検証できない仮説の検証に費やした50年, 2020/12/22.

- なぜそれらは不公正取引として禁止されたのか？, 2020/9/15.

- 人工知能が不公正取引を行ったら誰の責任か？, 2020/8/4.

- お金とは何か？-古代の石貨から暗号資産まで-, 2020/7/3.

- 国際資本の舵を取ってしまったグローバルインデックス算出会社, 2020/1/24.

- アセット・オーナーが行っている投資："悪環境期に耐える"と"ユニバーサル・オーナー", 2019/9/18.

- 社会の役にたっている"空売り", 2019/7/8.

- 高頻度取引（３回シリーズ第3回）：高頻度取引ではないアルゴリズム取引と不公正取引の取り締まり高度化, 2019/6/13.

- 高頻度取引（３回シリーズ第２回）：高頻度取引業界-競争激化と制度・規制の整備-, 2019/5/8.

- 高頻度取引（３回シリーズ第１回）：高頻度取引とは何か？, 2019/4/3.

- あの日から８年〜自然災害と取引所〜, 2019/3/11.

- 信託報酬ゼロの出現〜コスト以上に重要なこと, 2018/11/7.

- 上場銘柄数が減少し小型株が冴えない米国, 2018/8/17.

- なぜ株式市場は存在するのか？, 2018/5/21.

- 水平株式保有は経済発展をとめるのか？, 2018/4/23.

- パッシブファンドの新たなる論点「水平株式保有」, 2018/3/2.

- アクティブファンドが超えてはいけない規模, 2018/2/16.

- 優れたアクティブファンドはいろいろな忍耐強さを持っている, 2018/2/16.

- 良いアクティブ運用とは？ -対ベンチマーク運用の衰退とハイリーアクティブ運用の再起-, 2016/12/2.

-- 大学・大学院での講義 --

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 4/18, 2024, 人工市場による市場制度の設計(ゲスト講師), slide(.pdf).

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/15, 2024, テクノロジーの進化と金融資本市場 金融業界におけるAI、高速取引、人工市場による市場制度の設計(ゲスト講師, 2コマ分).

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 4/13, 2023, 人工市場による市場制度の設計(ゲスト講師).

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/23, 2023, テクノロジーの進化と金融資本市場 金融業界における人工知能と高速取引(ゲスト講師).

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/23, 2023, テクノロジーの進化と金融資本市場 人工市場による市場制度の設計(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 7/2, 2022, 金融ビッグデータと人工知能II 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 4/21, 2022, 人工市場による市場制度の設計(ゲスト講師).

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/17, 2022, テクノロジーの進化と金融資本市場 金融業界における人工知能(ゲスト講師).

- Research Workshop, School of Economics, Kyushu University, 6/22, 2021, Talk 1: An agent-based model for designing a financial market that works well, Talk 2: Can an AI perform market manipulation at its own discretion? - A genetic algorithm learns in an artificial market simulation -, slides(.pdf)

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 6/12, 2021, 金融ビッグデータと人工知能II 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 5/6, 2021, 人工市場による市場制度の設計(ゲスト講師).

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/18, 2021, テクノロジーの進化と金融資本市場 金融業界における人工知能(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 6/20, 2020, 金融ビッグデータと人工知能II 人工市場による市場制度の設計.

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/14, 2020, テクノロジーの進化と金融資本市場 金融業界における人工知能(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 7/13, 2019, 金融ビッグデータと人工知能II 人工市場による市場制度の設計.

- 慶應義塾大学 経済研究所： 計量経済学ワークショップ, 6/11, 2019, 東京, 人工市場を用いた金融市場の規制やルールの議論.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 5/23, 2019, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の設計(ゲスト講師).

- 横浜国立大学： 金融市場構造論, 1/23, 2019, 人工市場シミュレーションを用いた金融市場の制度・規制の議論(ゲスト講師).

- 京都大学公共政策大学院： 金融資本市場論, 1/22, 2019, テクノロジーの進化と金融資本市場 資産運用業界における人工知能と人工市場シミュレーションを用いた金融市場の制度の議論(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 6/23, 2018, 金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 4/19, 2018, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の設計(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 8/4, 2017, 金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 4/6, 2017, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の設計(ゲスト講師).

- 東京大学工学部システム創成学科： 金融市場の数理と情報, 10/19, 2016, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の設計(ゲスト講師).

- 東京大学工学部システム創成学科： 金融市場の数理と情報, 10/5, 2016, 金融の役割と機関投資家の株式投資実務(ゲスト講師), slide(.pdf), 補足資料slide(.pdf).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 8/5, 2016, 金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 4/7, 2016, 金融の役割と機関投資家の株式投資実務(ゲスト講師).

- 東京大学工学部システム創成学科： 金融市場の数理と情報, 10/7, 2015, 金融の役割と機関投資家の株式投資実務(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 7/28, 2015, 金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 12/18, 2014, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の設計(ゲスト講師).

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 10/9, 2014, 金融の役割と機関投資家の株式投資実務(ゲスト講師).

- 東京大学公共政策大学院： 経済物理学, 7/25, 2014, 金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計.

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 12/12, 2013, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の設計(ゲスト講師).

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻： 金融レジリエンス情報学, 10/10, 2013, 金融の役割と機関投資家の株式投資実務(ゲスト講師).

-- 招待講演 --

- 自律分散社会フォーラム, 5/16, 2024, 人工市場：金融市場のコンピュータ・シミュレーション.

- 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 講演会, 4/12, 2024, 投資の世界における生成AI 〜可能性と脅威〜, スライド(.pdf).

- 日本経済研究センター AI・ビッグデータ経済モデル研究会, 2/8, 2024, 人工市場による市場制度の設計.

- 第9回日本FIX委員会トレーディングサミット,10/5, 2023, デジタル・テクノロジーの進展がもたらす金融取引の変革と課題-AI(人工知能)とDLT(分散台帳技術)(パネリスト).

- 東京都中小企業診断士協会 コンピュータ研究会 公開セミナー, 8/5, 2023, 東京, 生成AIの可能性と限界.

- 東京都中小企業診断士協会 中央支部 AI・人工知能研究会, 4/28, 2023, 東京, 人工知能の可能性と限界-この５年間の発展-.

- 日本CFA協会アドボカシーウェビナー, 12/6, 2022, 資産運用業界における人工知能.

- Digital designs for money, markets, and social designs, 9/10-11, 2022, Artificial Intelligence (AI) for Financial Markets: A Good AI for Designing Better Financial Markets and a Bad AI for Manipulating Markets.

- 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference EPS Seminar, 6/10, 2021, What is a Hight-Speed Trade? Why does a Stock Exchange Speed-Up?, スライド(.pdf).

- 第73回OPT (Optical Packaging Technology) 公開研究会『高速信号伝送と遅延(レイテンシ)：5G，スパコンから金融システムまで〜データ遅延はどこまで許容されるか？〜』,11/26, 2020, 株式の高速取引と取引所の高速化, スライド(.pdf)

- 日本マーケティング・サイエンス学会 部会 マーケティングの計算社会科学, 11/22, 2018, 東京, エージェント・ベースド・モデルを用いた金融市場の制度・規制の議論.

- 第7回日本FIX委員会トレーディングサミット,10/4, 2018, 金融市場への人工知能（AI）活用展望（パネリスト）.

- 早稲田大学ビジネス情報アカデミー ファンドマネジメント講座, AI・フィンテック最新事情〜ビッグデータ＆トレーディング編 , 9/4, 2018, 東京, Session 2 金融市場で応用されるAI.

- 東京都中小企業診断士協会 中央支部 AI・人工知能研究会, 8/30, 2018, 東京, 人工知能の可能性と限界.

- 日本テクニカルアナリスト協会 証券投資セミナー, 8/3, 2018, 東京, 資産運用業界が期待する人工知能 〜最新の研究も加えて〜.

- 日本CFA協会, 6/14, 2018, 東京, 資産運用業界が期待する人工知能 〜業務の効率化と公正な市場の構築〜.

- 東京都中小企業診断士協会 中央支部 AI・人工知能研究会, 3/24, 2018, 東京, 人工知能の可能性と限界.

- 早稲田大学ビジネス情報アカデミー ファンドマネジメント講座, AI・フィンテック最新事情〜ビッグデータ＆トレーディング編, 3/8, 2018, 東京, Session 2 金融市場で応用されるAI.

- トーマツ金融セミナー オルタナティブ投資におけるオポチュニティとチャレンジ, 1/18, 2018, 東京, 運用業界が期待する人工知能.

- 東京都中小企業診断士協会 コンピュータ研究会, 9/19, 2017, 東京, 金融業会(特に証券業界)が期待する人工知能.

- 早稲田大学ビジネス情報アカデミー ファンドマネジメント講座, AI・フィンテック最新事情〜ビッグデータ活用編, 9/7, 2017, 東京, Session 4 金融市場で応用されるAI／総括と今後の展望(共同講演).

- 日本テクニカルアナリスト協会 証券投資セミナー, 8/18, 2017, 東京, 資産運用業界が期待する人工知能(AI)〜テクニカル分析の活用も踏まえて〜.

- FIX委員会メンバーセミナー, 6/21, 2017, 東京, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の議論.

- 中央大学経済研究所 経済政策研究部会 公開研究会, 6/14, 2017, 東京, 人工市場を用いた金融市場の制度・規制の議論.

- MPTフォーラム, 5/11, 2017, 東京, 資産運用業界が期待する人工知能 〜調査活動の効率化と市場をより公正な場へ〜.

- 日本銀行 決済機構局・金融市場局合同コンファレンス「AIと金融サービス・金融市場」, 4/13, 2017, AIと金融市場へのインパクト（パネリスト）.

- 第18回日本国際金融システムフォーラム2017, 2/28, 2017, 金融市場とAI (人工知能）活用（パネリスト）.

- ACM SIGMOD 日本支部 第26回先端的データベースとWeb技術動向講演会(ACM SIGMOD 日本支部第63回支部大会), 10/29, 2016, 東京, 証券取引所の高速化にともなう情報技術の導入.

- 東京都中小企業診断士協会城北支部 産学官連携研究会, 6/14, 2014, 東京, 東京証券取引所と東京大学（工学系）の共同研究事例の紹介.

- 人工知能学会 ファイナンス研究会, 3/19, 2013, 東京, 人工市場シミュレーションを用いた取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係性分析.

- 東京大学： 第３回 オープンゼミ(金融実務者による講演), 1/16, 2013, 東京, 最先端の金融技術と社会的意義.

- 日本中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム：第30回定例部会, 11/10, 2012, 東京, NPO法人若者就職支援協会の活動事例報告(共同講演).

- 宝印刷，野村総合研究所： e-Disclosureセミナー 〜機関投資家に対する効果的なIR活動について〜, 12/20-22, 2011, 1/27, 2012, 東京・大阪・名古屋, 機関投資家の実務.

- 明治大学リバティアカデミー： NPO法人の経営学, 12/6, 2011, 6/26, 2012, 6/25, 2013, 東京, 監事業務について.

- CapitalIQ, Northfield： 第７回クオンツ・ネットワークフォーラム, 4/21, 2011, 東京, 人工知能を用いたファイナンス研究の現状紹介 〜特に社会シミュレーションを中心として〜.

- 東京大学： オープンゼミ(金融実務者による講演), 2/21, 2011, 東京, 理数工系出身者が求められる金融の世界 〜人工知能技術を中心に〜.

- SBIジャパンネクスト証券,トムソン・ロイター： 第３回証券特別セミナー＜PTS清算照合と市場最新動向＞, 8/5, 2010, 東京, 日本のバイサイドにおける最良執行環境.

- アイフィスジャパン, 工藤一郎国際特許事務所： 経営者向け企業価値向上セミナー, 3/17, 2010, 東京, 無形資産評価と株式投資.

- 工藤一郎国際特許事務所： ＹＫＳセミナー, 10/23, 2009, 東京, ＹＫＳ手法を用いた新しい株式投資手法.

- 人工知能学会ファイナンス研究会, 9/12, 2009, 東京, 機関投資家が人工知能に期待すること.

-- インタビュー記事 --

- 日経ヴェリタス, 2024/10/27, 東証、取引時間延長でどう変わる CAで終値取引しやすく.

- ファイナンシャル・マーケティングWEB, 2023/8/4-9/1, 今こそ、アクティブファンドの魅力に迫る, 第1回, 第2回, 第3回, 第4回, 第5回.

- 日経マネー, 2023年9月号, ChatGPTの投資活用最前線 ファンマネは失業しない, 抜粋版.

- 日本経済新聞, 2020/3/26, 根底には「人間の恐怖感」 科学と心理 市場急変に迫る（3）マネー底流潮流.

- 東証マネ部！, 2018/2/23,よりよい金融市場を構築するための技術「架空の市場」が、金融市場の安定に貢献する.

- 知財情報＆戦略システム第１５号, Intellectual Investment 知財投資.

-- コメント引用記事 --

- 日経ヴェリタス, 2024/6/2, 米証券「決済1日」の波紋　リスク低減へ各国が期限短縮.

- Il Sole 24 Ore, 2023/4/7, Borsa, così l'intelligenza artificiale manipola le quotazioni con robot e social, イタリア語のみ.

- 週刊金融財政事情, 2020/3/2, 新聞の盲点 一国の経済をも左右し得る「指数算出会社」の影響力.

- 週刊ダイヤモンド, 2019/3/22, 株価暴落、円急騰…過去の「相場経験則」はもう通用しない .

- 日本経済新聞, 2019/2/4, マネー底流潮流, 高速取引は「生かさず殺さず」市場の設計、道半ば.

- 日経ヴェリタス, 2018/5/27, ここが変だよ 日本株 脱・万年割安へ ３つの処方箋.

- NIKKEI STYLE マネー研究所, 2018/1/3, アクティブ型の「真偽」を判別 新指標で投信選び.

- 日本経済新聞, 2015/2/27朝刊, 株式の私設取引、売買シェア低下 東証の刻み値縮小が響く 差別化難しく投資家離れ>.

- 週刊ダイヤモンド, 2014/9/16, 東証の心臓部に潜む 個人を狙う“猛獣”の正体.

- ロイター, 2014/7/22, 東京株式市場・大引け＝反発、企業決算への期待でマインド改善.

- ロイター, 2014/7/8,〔焦点〕超高速取引の厳しい「台所事情」、利幅少なく競争も激化.

- 日経ヴェリタス, 2010/9/5, 金融市場を科学する（上）投資家の直感 物理学で読み解く.

-- 勉強会発表 --

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 9/24, 2023, 世界哲学史など, スライド(.pdf).

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 1/25, 2015, 効率的市場仮説という不毛な議論.

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 9/1, 2013, カネとは何か.

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 8/26, 2012, "いま"の知の巨人たち.

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 7/31, 2011, カール・ポパー.

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 2/20, 2011, カール・ロジャーズ.

- コンピュータ研究会(中小企業診断士協会東京支部), 8/16, 2010, 資産運用業界の紹介.

- 思想・哲学研究会(中小企業診断士協会東京支部中央支会), 6/27, 2010, 投機家ジョージ・ソロスと哲学.

- TokyoR, 4/24, 2010, Value at Riskの紹介.

-- 査読あり国際会議のProgram Committee Memberなど--

-- 査読経験 --